Prezentacja będzie miała na celu przybliżenie metod szacowania prawdopodobieństw zdarzeń ubezpieczeniowych, takich jak śmierć czy rezygnacja, oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami i wyzwaniami związanymi z tymi zagadnieniami.

Poruszone będą następujące tematy:

1. Omówienie hipotez interpolacyjnych (rozkład śmiertelności w ciągu roku).
2. Estymatory prawdopodobieństw śmierci przy różnych założeniach (model dwumianowy, model Poissona).
3. Zastosowanie przedstawionych estymatorów do szacowania prawdopodobieństw innych zdarzeń.
4. Szacowanie ważonych prawdopodobieństw.
5. Opóźnienia w raportowaniu zdarzeń i jak sobie z nimi radzić.

Termin i miejsce: 27 listopada w godz. 17.00-19.40, bud. C na SGH, Niepodległości 128.

Rejestracja nie jest wymagana.

Wykład jest przewidziany na 1.5h i pozwala na zebranie punktów CPD.