W imieniu prelegenta, Krystiana Szczęsnego, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Modelowanie zależności w agregacji wymogów kapitałowych w Solvency II.”

O wykładzie: 

Proces szacowania Kapitałowego Wymogu Wypłacalności (SCR), w głównej mierze zdeterminowany jest sposobem modelowania zależności między agregowanymi rodzajami ryzyka. Twórcy Dyrektywy Solvency II w formule standardowej podają metodę, w której struktura zależności opisana jest za pomocą ustalonej macierzy korelacji.

Doświadczenia praktyków związane z wykorzystaniem tej metody skłoniły Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych do przeprowadzania badań mających na celu lepsze zrozumienie związku między sposobami modelowania zależności i agregacją ryzyka, a wynikających z nich korzyści z dywersyfikacji. Tematem wystąpienia jest analiza wpływu struktury zależności na oszacowania SCR.

Prezentację rozpoczniemy od charakterystyki Formuły Standardowej oraz zbadania wrażliwości SCR na zmiany wartości w macierzy korelacji. Następnie porównamy wykorzystanie kopuli parametrycznych i nieparametrycznych w procesie wyznaczania SCR. Podkreślimy istotny wpływ struktury zależności na otrzymany wynik, ustalając przedział możliwych do otrzymania wartości SCR z wykorzystaniem algorytm ARA (Adaptive Rearrangement Algorithm).

O prelegencie: 

Krystian Szczęsny jest absolwentem kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność Matematyka Finansowa. W 2020 roku otworzył przewód doktorski w kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK, gdzie przygotowuje dysertację pt. ,,Agregacja ryzyka i ocena efektu dywersyfikacji w procesie wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II”. W swojej pracy naukowej zajmuje się wykorzystaniem metod analityki predykcyjnej i uczenia maszynowego w sektorze ubezpieczeniowym.

Termin i miejsce: 30 listopada 2022 r. (środa) w godzinach 17.00-18.00, spotkanie Zoom.