W imieniu prelegenta, Marcina Szatkowskiego, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Ryzyko rezerw w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym w modelu Mack Chain Ladder”
O wykładzie: Wykład jest kontynuacją wykładu z cyklu Open Floor pt. „Ryzyko składki w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym” z dnia 25.11.2020.
Interesuje nas zależność pomiędzy jednorocznym ryzykiem rezerw oraz ostatecznym ryzykiem rezerw. Oba ryzyka są kwantyfikowane przez aktuariuszy na potrzeby standardu IFRS17 (ryzyko ostateczne) oraz w reżimie Solvency II (ryzyko jednoroczne). Wykład zaczniemy od charakterystyki i wyjaśnienia różnic pomiędzy ryzykiem jednorocznym i ostatecznym. W praktyce aktuarialnej stosowana jest tzw. formuła emergence pattern, która zakłada liniową zależność pomiędzy tymi ryzykami. Walidujemy jej zastosowanie w modelu Mack Chain Ladder przy pomocy metod symulacyjnych, w sytuacji gdy ryzyko mierzymy przy wykorzystaniu Value-at-Risk lub Expected Shortfall. Estymujemy prawdziwą formułę emergence pattern, tzn. rozkład warunkowy ryzyka jednorocznego pod warunkiem ryzyka ultymatywnego, przy użyciu sieci neuronowych. Dodatkowo, badamy czy powszechnie stosowane w matematyce aktuarialnej rozkłady mogą zostać wykorzystane do modelowania ostatecznego ryzyka rezerw w modelu Mack Chain Ladder. W naszych badaniach symulacyjnych, rozpatrujemy kilka trójkątów szkodowych z rożnymi parametrami procesu rozwoju szkód: czas trwania (duration), zmienność oraz skośność, jak również różnymi założeniami co do rozkładu indywidualnych współczynników przejścia.
Prezentacja w oparciu o artykuł: Szatkowski M, Delong Ł (2021) One-year and ultimate reserve risk in Mack Chain Ladder model. Praca w toku.
O prelegencie: Marcin Szatkowski w 2015 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Gdańskiej, specjalność matematyka finansowa. W 2016 r. został wpisany do rejestru aktuariuszy jako licencjonowany aktuariusz (nr 370). Obecnie pracuje jako specjalista w Biurze Ryzyka STU ERGO Hestia SA. W 2020 r. otworzył przewód doktorski w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską nt. ryzyka jednorocznego i ostatecznego pod kierunkiem Łukasza Delonga. Marcin obecnie jest zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej jako wykonawca grantu Łukasza Delonga pt. „Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II”.
Termin i miejsce: 21 kwietnia (środa) w godzinach 17.00-18.00, spotkanie Zoom.
Treść prezentacji znajduje się w załączniku poniżej.