Wiadomości

[Webinar OpenFloor] Ryzyko składki w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym

W imieniu prelegenta, Marcina Szatkowskiego, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Ryzyko składki w horyzoncie jednorocznym i ostatecznym”

O wykładzie: Interesuje nas zależność pomiędzy jednorocznym ryzykiem składki oraz ostatecznym ryzykiem składki. Oba ryzyka są kwantyfikowane przez aktuariuszy na potrzeby wyceny produktów i standardu IFRS17 (ryzyko ostateczne) oraz w reżimie Solvency II (ryzyko jednoroczne). Wykład zaczniemy od charakterystyki i wyjaśnienia różnic pomiędzy ryzykiem jednorocznym i ostatecznym. W praktyce aktuarialnej stosowana jest tzw. formuła emergence pattern, która zakłada liniową zależność pomiędzy tymi ryzykami. Rozpatrzymy trzy modele rozwoju szkody i udowodnimy, że prawdziwa formuła emergence pattern różni się od liniowej formuły emergence pattern stosowanej w praktyce. W konsekwencji, ryzyko jednoroczne, liczone przy pomocy miary Value-at-Risk, może być przeszacowane lub niedoszacowane, gdy wykorzystamy liniową formułę emergence pattern. Dodatkowo, pokażemy, że ryzyko jednoroczne nie zawsze jest mniejsze od ryzyka ostatecznego.

Prezentacja w oparciu o artykuł: Ł. Delong, M. Szatkowski, 2020, One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, który ukazał się w ASTIN Bulletin, w czasopiśmie Międzynarodowego Stowarzyszenie Aktuariuszy.

O prelegencie: Marcin Szatkowski w 2015 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Gdańskiej, specjalność matematyka finansowa.  W 2016 r. został wpisany do rejestru aktuariuszy jako licencjonowany aktuariusz (nr 370). Obecnie pracuje jako specjalista w Biurze Ryzyka STU ERGO Hestia SA. W 2020 r. otworzył przewód doktorski w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską nt. ryzyka jednorocznego i ostatecznego pod kierunkiem Łukasza Delonga. Marcin obecnie jest zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej jako wykonawca grantu Łukasza Delonga pt. „Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II”.

Termin i miejsce: 25 listopada (środa) w godzinach 17.00-18.00, spotkanie Zoom.