W imieniu prelegenta, prof. Łukasza Delonga, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy serdecznie zaprasza swoich członków na wykład-webinar z cyklu Open Floor pt. „Wykorzystanie sieci neuronowych do estymacji ostatecznych wypłat ze szkód RBNS”

O wykładzie: Celem pracy jest zaproponowanie modeli regresji i rozkładów prawdopodobieństwa pozwalających na łączne modelowanie wypłat i wartości incurred dla indywidualnych szkód. Zastosujemy sieci neuronowe do estymacji naszych modeli regresji. Jako regresory wykorzystamy całą historię szkodową związaną z indywidualną szkodą oraz cechy opisujące szkodę. Modele zostały dopasowane do danych rzeczywistych i prognozy zostaną porównane z estymatorami Chain-Ladder. Analiza skupia się na szkodach Reported But Not Settled, ale wyniki można w dalszej kolejności wykorzystać do estymacji szkód Incurred But Not Yet Reported.

Prezentacja w oparciu o artykuł: Ł. Delong, M. Wüthrich, 2020, Neural networks for the joint development of individual payments and claim incurred, który ukazał się w czasopiśmie Risk

O prelegencie: Łukasz Delong jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył Szkołę Główną Handlową, obronił doktorat w Instytucie Matematycznym PAN oraz uzyskał stopień doktora habilitowanego w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Posiada licencję aktuarialną nr 130 i jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Łukasz jest autorem licznych publikacji z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej w wiodących zagranicznych czasopismach naukowych oraz autorem książki wydanej w serii European Actuarial Academy. W swojej pracy naukowej zajmuje się problemami modelowania stochastycznego, sterowaniem stochastycznym, problemami wyceny i zabezpieczenia zobowiązań oraz zastosowaniami sieci neuronowych.

Termin i miejsce: 16 grudnia (środa) w godzinach 17.00-18.00, spotkanie Zoom.